Als Antwort auf den Kommentar im Vorbeitrag habe ich folgende Tabelle erstellt:
Monatsperformances der bei Shortposition möglichen Indikatorstände 0-2
(Monatsrenditen sind als logarithmierte Rendite angegeben.)
Wie man erkennt, ist die mittlere Rendite für den aktuellen Indikatorstand 1 (blau) in der Vergangenheit negativ gewesen. Es ist insofern sinnvoll, eine Shortposition einzugehen.
Falls zum Herbst hin der Teilindikator "Jahreszeit" wieder positiv werden, der Indikator also auf 2 schalten sollte, zeigt die letzte Spalte eine leicht positive mittlere Rendite. Ein Aufrechterhalten der Shortposition ist dann anhand dieser Daten nicht mehr zu empfehlen.
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